Python библиотеки для алгоритмической торговли

Алгоритмическая торговля — это тип торговли, который использует компьютерные программы для принятия решений о совершении сделок. Эти программы используют алгоритмы или наборы правил для выявления торговых возможностей и выполнения сделок. В этой статье представлен обзор Python библиотеки для алгоритмической торговли.

Одним из преимуществ алгоритмической торговли является возможность использования возможностей, которые могут быть слишком сложны для выявления человеком или слишком быстры для реакции человека. Например, алгоритм может выявить закономерность на рынке, сигнализирующую о торговой возможности. Или алгоритм может выполнить сделку за доли секунды до того, как человеческий трейдер успеет разместить заказ.

Однако алгоритмическая торговля не без рисков. Например, алгоритм может совершить серию сделок, которые окажутся убыточными. Или алгоритм может столкнуться с техническим сбоем, из-за которого будут совершаться сделки, не соответствующие интересам трейдера.

В последние годы было разработано несколько библиотек алгоритмической торговли с открытым исходным кодом на языке Python. В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших библиотек Python для алгоритмической торговли в 2023 году.

TA-Lib

TA-Lib — это бесплатная библиотека технического анализа с открытым исходным кодом на языке Python, которая предоставляет широкий спектр статистических индикаторов и инструментов для построения графиков.

Библиотека используется трейдерами, инвесторами и аналитиками для выявления тенденций, принятия решений и совершения сделок. TA-Lib охватывает широкий спектр технических индикаторов, включая скользящие средние, осцилляторы, индикаторы импульса и объемные индикаторы.

Библиотека также предоставляет широкий спектр инструментов для построения графиков, таких как японские свечи, барные графики и линейные графики.

Некоторые функции TA-Lib включают:

• Более 100 технических индикаторов
• Распознавание японских свечей
• Открытый API для использования на языках программирования, таких как C, C++, Java, Perl, Python и R
• Поддержка для Windows, Linux и macOS
• Возможность работы с данными с интервалом от минуты до месяца

PyAlgoTrade

PyAlgoTrade — это библиотека на языке Python для алгоритмической торговли. Она позволяет разработчикам создавать торговые стратегии с помощью простого, выразительного синтаксиса.

Библиотека включает ряд инструментов для разработки и тестирования стратегий, включая движок обратного тестирования событийного типа, симулятор торговли на бумаге и инструменты для визуализации данных.

Библиотека предназначена для использования с различными источниками данных, включая файлы CSV, базы данных SQL и данные о живых тиках с различных бирж.

PyAlgoTrade может быть менее подходящей для пользователей, не знакомых с программированием на Python.

Zipline

Zipline — это открытая библиотека на языке Python для алгоритмической торговли. Она представляет собой событийную систему, которая может обрабатывать как обратное тестирование, так и торговлю в режиме реального времени. В комплект поставки входит простой симулятор торговли на бумаге.

Zipline построена на базе Pandas, библиотеки Python для анализа данных. Она также интегрирована с численными и научными библиотеками Python, такими как NumPy и SciPy.

Некоторые ключевые особенности Zipline:

• Возможность торговать непосредственно из вашего кода на Python
• Простая событийно-ориентированная архитектура для торговли
• Интегрированный управление рисками
• Поддержка обратного тестирования и торговли в режиме реального времени
• Источники данных и подключения для различных форматов данных
• Гибкие модели комиссий и проскальзывания

Pybacktest

Pybacktest — это библиотека на языке Python для тестирования торговых стратегий. Она позволяет пользователям проверить стратегию на исторических данных, чтобы увидеть, как она бы себя проявила. Pybacktest также предоставляет ряд инструментов для анализа и оптимизации торговых стратегий.

Использование Pybacktest имеет свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно отметить, что Pybacktest — это мощный и гибкий инструмент, который можно использовать для тестирования разнообразных торговых стратегий. Он также прост в использовании и его установка и настройка занимают немного времени.

С другой стороны, Pybacktest не так широко используется, как некоторые другие инструменты для обратного тестирования, и может быть менее поддерживаемым. Кроме того, Pybacktest может быть медленным при выполнении больших обратных тестов и может не справляться с очень большими наборами данных.

Quant Rocket

QuantRocket — это платформа с открытым исходным кодом. Написанная на языке Python, позволяет пользователям исследовать, тестировать и выполнять автоматизированные квантитативные торговые методы. Она предлагает торговлю в режиме реального времени и на бумаге. А также инструменты для сбора данных, различные источники данных, исследовательскую среду. Несколько обратных тестеров и многое другое через свою платформу Interactive Brokers (IB). Кроме того, она предоставляет инструменты для планирования. Предупреждений и обслуживания, что позволяет вам полностью автоматизировать ваши планы.

QuantRocket устанавливается с помощью Docker и может быть установлен локально или в облаке.

Преимущества:

• Интегрированная платформа для торговли в режиме реального времени с встроенными источниками данных, планированием и мониторингом.
• Поддерживает международные рынки и торговлю внутри дня. Недостатки:
• Нет торговли на бумаге или в реальном режиме без оплаты абонентской платы.
• Исследование обратного тестирования не так гибко, как в некоторых других вариантах.

Заключение

В целом, Python является отличным языком для алгоритмической торговли благодаря его гибкости, надежности и читаемости. Python библиотеки для алгоритмической торговли, рассмотренные в этой статье, упрощают начало разработки собственных торговых стратегий.